Applicabilité Du Modèle De La Marche Aléatoire A La Bourse De Casablanca

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dc.contributor.authorFaouzi, Boussedra
dc.contributor.authorDriss, Daoui
dc.date.accessioned2019-10-27T12:31:47Z
dc.date.available2019-10-27T12:31:47Z
dc.date.issued2018-09
dc.description.abstractLe modèle de la marche aléatoire reste le modèle de référence sur les marchés financiers. Sa parcimonie et sa maniabilité sont certes attractives. L’ambition de cet article consiste à se pencher sur le comportement général des actifs financiers et leurs tendances caractérisée par un niveau de volatilité et de rendement donné en utilisant le modèle de la marche aléatoire. Dans le cadre de ce travail, on va essayer de vérifier cette théorie au niveau du marché boursier marocain en choisissant un certain nombre de titres qui font l’objet d’une multitude de transactions par jour.en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/17764
dc.publisherUniversité de M'silaen_US
dc.subjectrendement, volatilité, information et prix des actifs financiersen_US
dc.titleApplicabilité Du Modèle De La Marche Aléatoire A La Bourse De Casablancaen_US
dc.typeArticleen_US

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