Applicabilité Du Modèle De La Marche Aléatoire A La Bourse De Casablanca
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Date
2018-09
Authors
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Publisher
Université de M'sila
Abstract
Le modèle de la marche aléatoire reste le modèle de référence sur les marchés financiers. Sa parcimonie et sa maniabilité sont certes attractives. L’ambition de cet article consiste à se pencher sur le comportement général des actifs financiers et leurs tendances caractérisée par un niveau de volatilité et de rendement donné en utilisant le modèle de la marche aléatoire. Dans le cadre de ce travail, on va essayer de vérifier cette théorie au niveau du marché boursier marocain en choisissant un certain nombre de titres qui font l’objet d’une multitude de transactions par jour.
Description
Keywords
rendement, volatilité, information et prix des actifs financiers