اختبار نموذج السير العشوائي في بورصة الجزائر - تحليل سلوك المؤشر Dzair Index للفترة (2008-2015)-
| dc.contributor.author | بلفيطح, ريمة | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-20T10:19:21Z | |
| dc.date.available | 2019-06-20T10:19:21Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى اختبار نموذج السير العشوائي لبورصة الجزائر باستخدام بيانات أسبوعية لمؤشر البورصة Dzair Index للفترة (2008-2015). تم اختبار التوزيع الطبيعي لسلسلة الأسعار وسلسلة العوائد الأسبوعية بالإضافة إلى تطبيق ثلاث اختبارات إحصائية مختلفة هي: اختبار جذر الوحدة، اختبار التكرارات، واختبار الارتباط الذاتي. توصلت الدراسة إلى أن عوائد المؤشر تتبع فرضية السير العشوائي، في حين أن نتائج اختبار سلسلة الأسعار الأسبوعية كانت متباينة، ما يدل على أنه لا يمكن الحكم على كفاءة بورصة الجزائر عند المستوى الضعيف. وهذه النتيجة غير بعيدة عن نتائج الدراسات التي تمت في بعض الأسواق الناشئة. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/14431 | |
| dc.publisher | Université de M'sila | en_US |
| dc.subject | نموذج السير العشوائي، بورصة الجزائر، مؤشر بورصة الجزائر Dzair Index، الكفاءة عند المستوى الضعيف، اختبار التوزيع الطبيعي، اختبار الارتباط المتسلسل، اختبار التكرارات، اختبار جذر الوحدة. | en_US |
| dc.title | اختبار نموذج السير العشوائي في بورصة الجزائر - تحليل سلوك المؤشر Dzair Index للفترة (2008-2015)- | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- اختبار نموذج السير العشوائي في بورصة الجزائر - تحليل سلوك المؤشر Dzair Index للفترة (2008-2015)-.pdf
- Size:
- 359.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: