Estimation bay´esienne de l’exposant de Hurst

dc.contributor.authorBenmehdi, Sabah
dc.date.accessioned2018-02-25T13:05:38Z
dc.date.available2018-02-25T13:05:38Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractL’objectif de cette thèse est d’estimer le paramètre de Hurst associé au bruit gaussien fractionaire (bgf), en utilisant une methode d’inférence bayésienne. Le bruit gaussien fractionnaire peut être considéré comme le processus des incréments du mouvement brownien fractionnaire (mbf). C’est un processus gaussien stationnaire, auto-similaire d’indice H 2]0, 1[. Nous proposons une technique d’estimation prenant en compte la structure de corrélation complète de ce processus. Au lieu d’utiliser la série temporelle intégrée, et d’appliquer un estimateur pour déterminer son exposant de Hurst, nous proposons d’utiliser le signal directement. Nous appliquons ensuite cette méthode aux données historiques de l’évolution du niveau du Nil. À travers une simulation de Monte Carlo, nous comparons notre approche à la deuxième méthode de Robinson et à la méthode d’Abry Veitch en utilisant différentes tailles d’échantillons. Nous testons également notre méthode sur les données de l’évolution du niveau du Nil présentant des trous artificielles, ainsi que sur des données synthétiques générés par les accroisements du mouvement de Levy stable.en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/3128
dc.language.isofren_US
dc.publisherUniversité de M'silaen_US
dc.subjectexposant de Hurst, mouvement brownien fractionaire, bruit gaussien fractionnaire, estimation Bayésienne, Levy stable,Méthode d’Abry et Veich, deuxième méthode de Robinson, simulation de Monte et Carlo, données de la rivière de Nil.en_US
dc.titleEstimation bay´esienne de l’exposant de Hursten_US
dc.typeThesisen_US

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